파인스크립트 심화반
분류 전략강좌

터틀 트레이딩 9 - 공매도 전략 추가

페이지 정보

본문

...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...


지금까지의 스크립트입니다.


지금까지의 결과로, 터틀 트레이딩이 비트코인에 적용하기에 좋은 전략이라고 판단되었습니다.

그렇다면, 공매도의 경우에도 좋은 결과가 나올까요?

공매도 전략을 추가하여 좋은 결과가 나온다면 공매도가 가능한 거래소에서 매매를 할 수 있을 것입니다.


매수 전략을 공매도 전략으로 바꿔서 검증해보고, 공매도 전략이 효과적이라 판단되면 두 전략을 합쳐 하나의 전략으로 만들어보겠습니다.



[매매 규칙]

매수의 경우에는 S1이 20일 최고점 상방 돌파 매수, 10일 최저점 하방 돌파 청산

S2는 55일 최고점 상방 돌파 매수, 20일 최저점 하방 돌파 청산이었습니다.


공매도는 이익을 내는 매매 방향이 아래 방향입니다. 따라서,

S1은 20일 최저점 하방 돌파 매도, 10일 최고점 상방 돌파 청산

S2는 55일 최저점 하방 돌파 매도, 20일 최고점 하방 돌파 청산 입니다.



[매매 기준일 입력]


...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...


매수 기준일을 설정하는 부분을 공매도로 바꿔보겠습니다.



...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...


long을 short으로 바꾸었습니다.

exit는 매수의 exit와 구분하기 위해 short_exit로 바꿨습니다.



[매매 기준 계산]


...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...


최고점과 최저점을 설정하는 부분입니다.



...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...


변수명에 short을 붙여주고, lowest와 highest, low, high를 바꿔주면 됩니다.

원리는 매수와 반대이므로 따로 설명하지는 않겠습니다.



[매매 조건]


...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...


매수의 조건입니다.



...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...


long을 short으로, highest를 lowest로, high를 low로 바꿔주었습니다.



[매매 주문]


...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...


매수 주문 입니다.



...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...


long을 short으로 바꾸면 됩니다.



[출력]


...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...


매매 기준선을 출력하는 부분입니다.



...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...



[전체 스크립트]


...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...


전체 스크립트입니다.



[결과]


ca11f2b8f4234bcc0d52b9a87923ece3_1591622974_98.png
 

차트에 넣은 후 20일 최저점을 돌파하면 S1 매도 진입이 되는지 확인해봅니다.

10일 최고점을 돌파하면 S1 청산,

55일 최저점을 돌파하면 S2 매도,

20일 최고점을 돌파하면 S2 청산입니다.


설계한 전략대로 주문이 잘 들어가는 것을 볼 수 있습니다.

전략테스터를 열어 결과를 보겠습니다.



ca11f2b8f4234bcc0d52b9a87923ece3_1591623540_3.png
 

결과는 좋지 않은 것으로 나왔습니다.


매수일때 결과가 좋았다고 해서 매도일때도 좋다는 보장은 없다는 것입니다.

공매도 전략을 쓸 수도 있고, 쓰지 않을 수도 있습니다.

매매 기준일을 바꿔 더 좋은 결과가 나오는 값을 찾을 수도 있고, 다른 시간대에서 효과적일지 테스트해볼 수도 있을겁니다.

거기부터는 여러분들의 몫입니다.



[매수, 매도 전략 합성]


각각 구현한 매수, 매도 전략을 합쳐보겠습니다.

전략 선언부와 백테스트 날짜 설정과 같이 공통인 부분은 같이 쓰고, 그 외의 부분들은 매수와 매도를 나란히 적으면 됩니다.

레버리지를 매수와 매도 각각 다르게 설정할 수 있게 변수를 나눴습니다.

매수 전략에서 일부 변수명도 수정했습니다.

(예 s1_exit_period -> s1_long_exit_period)


...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...



5a9896b9ca3765ad558ef276a3916eb1_1592408140_08.png
 

매수, 매도 각각 4개씩 총 8개의 기준이 있다보니 차트는 다소 정신없습니다.

실선이 매수, 점이 매도에 대한 기준선들입니다.



5a9896b9ca3765ad558ef276a3916eb1_1592408298_35.png
 

매도 전략을 쓰지 않으면 순익, 승률이 높아집니다.

전략 속성에서 숏 레버리지를 0으로 설정하면 매도가 제외됩니다.

관련자료

등록된 댓글이 없습니다.
전체 15건 / 1페이지

+ 최근글


+ 새댓글


통계