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터틀 트레이딩 7 - 레버리지 적용하기

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지금까지의 스크립트 입니다.


레버리지(Leverage)란 지렛대라는 뜻입니다.

지렛대를 사용하면 적은 힘으로 무거운 물건을 들어올릴 수 있죠.

그것과 마찬가지로 적은 자본을 투입하여 더 큰 이익을 낼 수 있는 것을 뜻하기도 합니다.

반대로 더 큰 손실을 낼 수도 있습니다.


예를 들어, 100만원을 투자하여 10%의 이익을 얻는 경우, 이익금은 10만원이 됩니다.

여기서 레버리지 2배를 쓴다고 하면,

원금 100만원에 대출 100만원을 더하여 투자금은 200만원이 되고, 10% 이익을 얻는 경우, 이익금은 20만원이 됩니다.

대출 100만원을 상환하면, 원금 100만원으로 20만원의 이익을 얻었으니 20%의 이익을 얻은 것과 같지요.


손실을 볼때도 마찬가지 입니다.

10%의 손실을 낸 경우에는 원금만 가지고 했다면 손실금은 10만원 입니다.

하지만, 대출금 100만원을 같이 투자했다면 손실금은 20만원이 됩니다.

많이 벌기 위해서는 많이 잃는 것을 감수해야하는 것이죠.


어떤 전략의 수익이 꾸준히 우상향하는 경우에는 이 레버리지를 적절히 사용해서 더 가파르게 우상향하는 수익을 만들어낼 수 있습니다.

그러면 더 빨리 더 많은 수익을 낼 수 있지요.

반면에 수익이 꾸준히 우하향하는 전략에 레버리지를 적용하면 수익이 더 빠르게 우하향합니다.

레버리지를 적용한다고해서 무조건 수익이 많아지는 것이 아니라 수익이 우상향하는 전략에 레버리지를 사용해야 더 큰 수익을 낼 수 있습니다.


앞서 작성한 터틀 트레이딩 전략은 비트코인에 적용했을때 우상향하는 모습을 보여줬기 때문에 충분히 레버리지를 적용할 수 있다고 생각합니다.

비트코인으로 레버리지 투자를 할 수 있는 거래소는 비트멕스, 바이비트, 바이낸스 등이 있습니다.


레버리지를 적용했을때 백테스트 결과를 구현하려면 어떻게 해야할까요?

단순히 자본금을 늘리는 것만으로는 레버리지 효과를 구현할 수 없습니다.

매수나 매도할때 자본금 보다더 큰 금액을 걸 수 있어야 합니다.

그러기 위해서는 매매 수량을 강제로 늘리면 됩니다.



[매매 수량 늘리기]

...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...


S1과 S2의 레버리지를 다르게 할 경우에는 같은 qty를 쓸 수 없으므로 각각의 qty값을 계산하여 넣어야 합니다.

이후의 예제는 S1과 S2를 같은 레버리지로 사용하겠습니다.


지금까지 스크립트 내용을 정리하면 아래와 같습니다.


...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...



[결과 비교]


그렇다면, 레버리지 배수에 따라서 수익률은 어떻게 달라질까요?


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스크립트를 적용하고 전략 속성에 들어가보면 레버리지를 설정할 수 있습니다.

기본 레버리지는 1이며, 그냥 일반적인 거래를 뜻합니다.

여기에 2, 3을 넣어보면서 결과를 비교해보겠습니다.


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차례대로 레버리지 1, 2, 3 입니다.

레버리지가 다르더라도 진입과 청산 시점은 같기 때문에 청산된 트레이드와 승률, 거래시 평균 봉수는 같습니다.

(지금의 경우에는 약간 달라졌는데, S1과 S2 이렇게 2개의 시스템이 번갈아 나오다 보니 진입과 청산 시점이 겹치면서 약간의 문제가 생긴것으로 생각됩니다.)


레버리지 1일때의 수익이 우상향하기 때문에, 레버리지 2, 3일때도 수익은 우상향합니다.

그래프를 보면, 모양은 비슷한데, 진폭이 레버리지가 커질 수록 커진 것을 볼 수 있습니다.

손실을 볼때도 레버리지 만큼, 수익을 볼때도 레버리지 만큼 더 나기 때문에 진폭이 커집니다.


수익 팩터는 총 수익 / 총 손실인데, 총 수익과 총 손실이 복리로 증가하기 때문에 레버리지가 커질 수록 줄어드는 모습을 보입니다.

당연히 최대 손실폭도 커졌습니다.


레버리지 1일때 최대 손실폭은 33% 정도 입니다.

단순하게 생각해보면, 레버리지가 3이 되면 최대 손실폭은 99%가 될것입니다.

그런데, 실제로는 76.45%가 됐습니다.

우상향하는 전략의 복리투자이기 때문에 손실을 더 큰 수익으로 만회하기 때문에 단순 계산보다는 적습니다.

그런데, 레버리지가 4, 5일때도 이 전략은 살아 있을까요?


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레버리지가 4일때는 최대 손실폭이 88.44%까지 올라가고, 레버리지가 4.1이면 차트가 빨갛게 되면서 에러가 뜨고, 결과가 나오지 않습니다.

최대 손실폭이 100% 이상이 되어 자본금이 모두 손실되었기 때문에 결과가 나오지 않는 것입니다.

과거에 이 터틀 트레이딩을 레버리지 4.1 이상으로 운용했다면 자본금을 모두 날렸을 것입니다.


이렇게 전액 손실 가능성이 있기 때문에 레버리지 투자는 위험하다고 하는 것입니다.


이런 백테스트를 통해서 수익도 예측해보고 적절한 레버리지도 찾아볼 수 있으니 얼마나 좋습니까!

그렇다고 해서 레버리지 2, 3으로 운용한다면 안심할 수 있을까요?

과거는 과거일뿐 미래를 보장하지는 않습니다.

레버리지 2로 운용한다고 해도 하루만에 50%이상 떨어진다면 자본금을 모두 잃을 수 있습니다.

또한 이 터틀 트레이딩 전략이 오늘 이후로는 수익이 우하향하는 결과를 낼 수도 있습니다.


백테스트를 너무 맹신하지 말고, 상황에 따른 대응, 새로운 전략의 발굴로 투자 성공의 길을 가시기 바랍니다.

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