취퀀 게시판
분류 분석

-3%룰 주식, 채권 포트폴리오

페이지 정보

본문

QQQ, TLT 동시 보유

나스닥 지수 일간 -3% 하락시 QQQ 전량 매도 후 TLT 보유

-3% 하락 후 20일 지났을 경우 비중대로 QQQ, TLT로 분할 투자

기간 : 2003년 1월 1일~

매년 1월 1일 리밸런싱

수수료 0.1% 적용

배당 고려하지 않음


결과

주황색 - QQQ (나스닥100)

녹색 - TLT (20년 채권)

빨간색 - QQQ 6 : TLT 4

보라색 - QQQ 1 : TLT 1

녹색 배경에서만 비중대로 QQQ 보유

흰색 배경에서는 전량 TLT 보유


71e11ce74fd368f8b8880b44104c1375_1604254065_61.jpg
 

대조군

QQQ : TLT, 1 : 1(보라색), 6 : 4(빨간색) 단순 배분

71e11ce74fd368f8b8880b44104c1375_1604254528_5.jpg
 

수익률 면에서 -3% 룰 적용하여 QQQ:TLT 비중을 조절하는 것이 나은 결과를 기록함

손실폭은 구현 시간대(실험군 일봉, 대조군 연봉)가 다르므로 비교 불가

관련자료

등록된 댓글이 없습니다.
전체 35건 / 1페이지

+ 최근글


+ 새댓글


통계